DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Моделювання та інформаційні системи в економіці >
2012 рік >
Випуск № 86 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2206

Назва: Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца
Автори: Грицюк, П. М.
Ключові слова: портфель цінних паперів
фінансові ринки
часові ряди
дохідність
ризик
Дата збереження: 2013-04-15T11:16:31Z
Дата публікації: 2012
Видавець: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Грицюк П. М. Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца / П. М. Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С.80–89.
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації моделі використані щоденні котирування акцій чотирьох провідних компаній високотехнологічного сектора США, які входять до списку Nasdaq Composite.
This paper presents a dynamic version of the Markowitz model for the case of non-stationary financial time series, allowing to form the optimal structure of the securities portfolio based on their running statistics. To test the model used daily stock prices of four leading companies in the U.S. high-tech sector, which includes a list of Nasdaq Composite.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2206
Розташовується у колекціях:Випуск № 86

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
gricyk.pdf507,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок