DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра менеджменту банківської діяльності >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/22907

Назва: Управління кредитним ризиком банків в умовах економічних дисбалансів
Інші назви: Management of banks’ credit risk in terms of economic imbalances
Автори: Примостка, Людмила Олександрівна
Prymostka, Lyudmila
Примостка, Людмила Александровна
Ключові слова: кредитний ризик
економічні та кредитні цикли
методи управління кредитним ризиком банку
credit risk
economic and credit cycles
methods of bank’s credit risk management
Дата збереження: 2017-12-07T12:11:47Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Примостка Л. О. Управління кредитним ризиком банків в умовах економічних дисбалансів / Примостка Людмила Олександрівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 150–163.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження – систематизація інструментарію оцінювання кредитних ризиків івдосконалення класифікації методів управління кредитними ризиками на всіх ієрархічних рівнях. Методологія. Для виявлення рівня кредитного ризику на різних фазах економічного циклу використано методи порівняльного аналізу та екстрополяції, а також графічний метод для наочного представлення отриманих результатів. Отримані результати. Встановлено, що протягом економічного циклу обсяги кредитування та показники кредитних ризиків перебувають у протифазі. Обґрунтовано, що кредитним ризиком банку слід управляти на всіх ієрархічних рівнях: міжнародному (мезорівень), національному (макрорівень) та на рівні кожного банку (мікрорівень), на якому виокремлюються методи управління кредитним портфелем банку та методи зниження ризику на рівні окремої позики. Цінність дослідження. Доповнено та розширено класифікацію методів управління кредитними ризиками банку. На міжнародному рівні ці методи включають: фінансово-інформаційну взаємодію країн, створення міжнародних стабілізаційних (резервних) фондів; використання міжнародних кредитних рейтингів для виявлення найбільш ризикових учасників міжнародного кредитного ринку. На макрорівні методи поділено на дві групи: загальнодержавний рівень і рівень банківської системи. На рівні банку управління ризиком кредитного портфеля доповнено хеджуванням, яке здійснюється за допомогою кредитних деривативів.
Research objective. The purpose of the research is to systematize the tools of assessing credit risks and improvement of classification of credit risk management methods at all hierarchical levels. Methodology. The study applied methods of comparative analysis and extrapolation to identify the level of credit risk at different phases of the economic cycle, and graphical method for visual presentation of the obtained results. Findings. The study revealed that during the economic cycle volumes of lending and credit risk indicators are in antiphase. It is justified that the bank’s credit risk should be managed at all hierarchical levels: international (meso level), national (macro level) and at the level of each bank (micro level). The last level distinguishes the methods of management for bank’s loan portfolio and methods of reducing the risk for a separate loan. Value added. The study supplemented and expanded the classification of methods of bank’s credit risk management. At the international level, these methods include financial and information interaction between countries, establishing of the international stabilization (reserve) funds; monitoring the international credit ratings to identify the most risky actors in the international credit market. At the macro level, the methods are divided into two groups: the national level and the level of the banking system. At the level of a bank, hedging through credit derivatives supplements the risk management of the loan portfolio.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22907
ISSN: 2310-9734
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (30)
Кафедра менеджменту банківської діяльності

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
150-163.pdf619,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок