Now showing items 1-1 of 1

    • Calibration of Dupire local volatility model using genetic algorithm of optimization 

      Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Victor; Бондаренко, Віктор М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
      The problem of calibration of local volatility model of Dupire has been formalized. It uses genetic algorithm as alternative to regularization approach with further application of gradient descent algorithm. Components ...