Show simple item record

dc.contributor.authorХохлов, В. Ю.
dc.date.accessioned2012-06-22T06:46:05Z
dc.date.available2012-06-22T06:46:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationХохлов В. Ю. Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 200–217.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1766
dc.description.abstractОптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectПортфель цінних паперівuk
dc.subjectоптимальний портфельuk
dc.subjectнорма Шарпаuk
dc.subjectрозподіл капіталуuk
dc.subjectматематична модельuk
dc.titleАлгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпаuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.767uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record