Динамічна модель ліквідності цінних паперів
Loading...
Date
2009-03-13
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемі оцінювання ліквідності цінних паперів. Запропонована автором динамічна модель оцінки ліквідності цінних паперів ґрунтується на визначенні кількості покупців та продавців на ринку. Модель також враховує
різні фактори, під впливом яких може змінюватись загальна кількість покупців та продавців.
Description
Keywords
ліквідність цінних паперів, кількість покупців, кількість продавців, брокер, чартисти, фундаменталісти, функція корисності, модель Шмідта
Citation
Гончаренко В. А. Динамічна модель ліквідності цінних паперів / В. А. Гончаренко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2009. – Вип. – 22. – С. 692–698.