Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни
Loading...
Files
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни, в рамках якого побудовано комплексну економіко-математичну модель, що складається з трьох рівнів ієрархії та ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж, а саме карт самоорганізації Кохонена, та інструментарії теорії нечіткої логіки. Обґрунтовано формування переліку показників, що найбільше характеризують інвестиційний потенціал країни, та проаналізовано наявність взаємозалежностей між ними шляхом виявлення кореляційних зв’язків. Проведено аналіз сучасного стану країн світу за показниками інвестиційного потенціалу та на основі карт самоорганізації Кохонена визначено кластер країн, подібних за цими показниками до України. Визначено ряд факторів, що є репрезентантами своїх груп, на основі яких побудовано економіко-математичну модель оцінювання інвестиційного потенціалу країни із застосуванням інструментарію нечіткої логіки. Сформовано терммножини для кожної з вхідних та вихідної змінних, задано вигляд функцій належності термів та їх параметри, сформована база правил прийняття рішень. Проведена оптимізація всіх параметрів моделі на основі показників країн, які разом з країною дослідження формують відповідний кластер в результаті самоорганізації на карті Кохонена. Отримано лінгвістичний опис інвестиційного потенціалу України та його кількісну оцінку на наступний рік. Проведене експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки прийняття управлінських рішень як для країни-реципієнта (для підвищення інвестиційної привабливості), так і для потенційного інвестора (з метою пошуку найбільш привабливих і неризикових ринків).
The article provides the methodological approach to the assessment of country’s investment potential. The constructed in the frame of this approach an integrated model consists of three levels of hierarchy and is based on usage of artificial neural networks (Kohonen selforganizing maps) and tools of fuzzy logic theory. It substantiates the forming of set of indicators that characterize the country’s investment potential, and the relationship between them by identifying correlations is analyzed in the work. The cluster of countries similar to Ukraine in terms of investment potential has been defined in result of carried out analysis of current state of the world’s countries. There is defined the set of input parameters-representants of their indicators’ groups on the basis of which the economic and mathematical model for estimating the country’s investment potential using fuzzy logic tools is built. The term sets of each input and output variables was formed, and also the type and parameters of membership functions is determined, the base of decision making rules is constructed in the paper. The optimization of the fuzzy model parameters was carried out on the basis of the performance of countries which form one cluster together with the studied country in the issue of self organization at the Kohonen map. As a result the linguistic description of the investment potential of Ukraine and its quantitative estimate for the next year was obtained in the article. The performed experimental research has confirmed the adequacy of constructed models and their effectiveness for support the management decision making for the recipient country (to increase the investment attractiveness), as well as for potential investors (in order to find the most attractive and riskless markets).
В статье предложен методологический подход к оцениванию инвестиционного потенциала страны, в рамках которого построена комплексная экономико-математическая модель, состоящая из трех уровней иерархии и базирующаяся на использовании аппарата искусственных нейронных сетей, а именно самоорганизующихся карт Кохонена, и инструментария теории нечеткой логики. Обосновано формирование перечня показателей, характеризующих в наибольшей степени инвестиционный потенциал страны, и проанализировано наличие взаимосвязей между ними путем выявления корреляционных зависимостей. Проведен анализ текущего состояния стран мира по показателям инвестиционного потенциала и с применением самоорганизующихся карт Кохонена определен кластер стран, подобных по этим показателям Украине. Определен ряд входных показателей-репрезентантов своих групп, на основе которых построено экономико-математическую модель оценивания инвестиционного потенциала страны с использованием инструментария нечеткой логики. Сформированы терм-множества для каждой из входных и выходной переменных, задан вид функций принадлежности термов и их параметры, сформирована база правил принятия решений. Проведена оптимизация всех параметров модели на основе показателей стран, которые вместе с исследуемой страной формируют соответствующий кластер в результате самоорганизации на карте Кохонена. Получено лингвистическое описание инвестиционного потенциала Украины и его количественную оценку на следующий год. Проведённое экспериментальное исследование подтвердило адекватность построенных моделей и эффективность их использования с целью поддержки принятия управленческих решений как для страны-реципиента (для повышения инвестиционной привлекательности), так и для потенциального инвестора (с целью поиска наиболее привлекательных и безрисковых рынков).
The article provides the methodological approach to the assessment of country’s investment potential. The constructed in the frame of this approach an integrated model consists of three levels of hierarchy and is based on usage of artificial neural networks (Kohonen selforganizing maps) and tools of fuzzy logic theory. It substantiates the forming of set of indicators that characterize the country’s investment potential, and the relationship between them by identifying correlations is analyzed in the work. The cluster of countries similar to Ukraine in terms of investment potential has been defined in result of carried out analysis of current state of the world’s countries. There is defined the set of input parameters-representants of their indicators’ groups on the basis of which the economic and mathematical model for estimating the country’s investment potential using fuzzy logic tools is built. The term sets of each input and output variables was formed, and also the type and parameters of membership functions is determined, the base of decision making rules is constructed in the paper. The optimization of the fuzzy model parameters was carried out on the basis of the performance of countries which form one cluster together with the studied country in the issue of self organization at the Kohonen map. As a result the linguistic description of the investment potential of Ukraine and its quantitative estimate for the next year was obtained in the article. The performed experimental research has confirmed the adequacy of constructed models and their effectiveness for support the management decision making for the recipient country (to increase the investment attractiveness), as well as for potential investors (in order to find the most attractive and riskless markets).
В статье предложен методологический подход к оцениванию инвестиционного потенциала страны, в рамках которого построена комплексная экономико-математическая модель, состоящая из трех уровней иерархии и базирующаяся на использовании аппарата искусственных нейронных сетей, а именно самоорганизующихся карт Кохонена, и инструментария теории нечеткой логики. Обосновано формирование перечня показателей, характеризующих в наибольшей степени инвестиционный потенциал страны, и проанализировано наличие взаимосвязей между ними путем выявления корреляционных зависимостей. Проведен анализ текущего состояния стран мира по показателям инвестиционного потенциала и с применением самоорганизующихся карт Кохонена определен кластер стран, подобных по этим показателям Украине. Определен ряд входных показателей-репрезентантов своих групп, на основе которых построено экономико-математическую модель оценивания инвестиционного потенциала страны с использованием инструментария нечеткой логики. Сформированы терм-множества для каждой из входных и выходной переменных, задан вид функций принадлежности термов и их параметры, сформирована база правил принятия решений. Проведена оптимизация всех параметров модели на основе показателей стран, которые вместе с исследуемой страной формируют соответствующий кластер в результате самоорганизации на карте Кохонена. Получено лингвистическое описание инвестиционного потенциала Украины и его количественную оценку на следующий год. Проведённое экспериментальное исследование подтвердило адекватность построенных моделей и эффективность их использования с целью поддержки принятия управленческих решений как для страны-реципиента (для повышения инвестиционной привлекательности), так и для потенциального инвестора (с целью поиска наиболее привлекательных и безрисковых рынков).
Description
Keywords
інвестиційний потенціал, ієрархічна модель, штучна нейронна мережа, карта Кохонена, нечітка логіка, innvestment potential, hierarchical model, Kohonen’s map, artificial neural network, fuzzy logic, инвестиционный потенциал, иерархическая модель, искусственная нейронная сеть, карта Кохонена, нечеткая логика
Citation
Лук’яненко О. Д. Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни / О. Д. Лук’яненко, І. В. Мірошниченко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 5. – С. 93–122.