Банківський нагляд на основі теорії ігор
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Банки відіграють надзвичайно важливу роль в економіці і тому їх діяльність ретельно регулюється і контролюється. У даній статті розглянуто відносини між банками і органами банківського нагляду і досліджено, як наглядові органи можуть адаптувати свою стратегію і бути ефективнішими у досягненні цілей нагляду. З метою побудови матриці переваг і візуалізації карти альтернатив, банківський нагляд розглянуто як пряму взаємодію банку і наглядових органів і заключається у перевірці відповідності щодо дотримання певного набору заздалегідь визначених правил. Знання наглядових органів про банки, які схильніші до порушень правил можуть допомогти адаптувати стратегію нагляду і знизити загальний рівень порушень у системі. Теорія ігор являє собою відправну точку для дослідження взаємодії і прийняття стратегічних рішень, контрольні ігри є особливим видом некооперативної гри (в теоретико-ігровому сенсі), в якій одна сторона (наглядовий орган, НБУ) перевіряє, чи є інша сторона (банк) дотримується певних правил. НБУ прагне стримувати небажані або неправомірні дії банку шляхом стимулювання "правильної" поведінку, і / або, найчастіше, караючи "неправильну" поведінку. Банк хоче реалізовувати "неправильну" поведінку, якщо він може залишитися непоміченим чиновником, у разі виявлення, банк прагне дотримуватися правил. Відносини оцінюється із використанням методології теорії ігор, моделюється поведінка, стратегії та взаємодія банків та органів нагляду.
Banks play an important role in the economy, and therefore their activities are carefully regulated and controlled. This article discusses the relationship between banks and supervisory authorities, and investigates how supervisory authorities can adapt their strategy and become more effective in achieving the surveillance objectives. In order to develop a benefits matrix and visualize an alternatives map, the article studies banking surveillance in the context of interaction between a bank and the supervisory authorities, which concerns the verification of compliance with a specific set of predetermined rules. Supervisory authorities’ information about banks, which are prone to fail the compliancewith the rules, promotes the adaptation of surveillance strategy and reduction of the overall level of irregularities in the banking system. Game theory is a starting point for the research of interaction and strategic decision making. Control games are a special type of non-cooperative game (in the game theory sense) in which one party (the supervisor, NBU) monitors whether the other party (a bank) complies with certain rules. NBU seeks to deter a bank from unwanted or illegal actions through stimulating the "correct" behavior and / or in most cases punishing "bad" behavior. A bank wants to behave in the "wrong" way when it supposes to be unnoticed, and after having been detected, a bank tends to follow the rules. The study examines relations on the basis of the game theory methodology, and simulates behavior, strategy and interaction between banks and supervisory authorities.
В данной статье рассматриваются отношения между банками и органами банковского надзора и исследуется, как надзорные органы могут адаптировать свою стратегию и быть более эффективными в достижении целей надзора. С целью построения матрицы преимуществ и визуализации карты альтернатив, банковский надзор рассматривается как прямое взаимодействие банка и надзорных органов и заключается в проверке соответствия соблюдения определенного набора заранее определенных правил. Знание надзорных органов о банках, которые более склонны к нарушениям правил, могут помочь адаптировать стратегию надзора и снизить общий уровень нарушений в системе. Теория игр представляет собой отправную точку для исследования взаимодействия и принятия стратегических решений, контрольные игры является особым видом некооперативной игры (в теоретико-игровом смысле), в которой одна сторона (надзорный орган, НБУ) проверяет, придерживается ли другая сторона (банк) определенных правил. НБУ стремится сдерживать нежелательные или неправомерные действия банка путем стимулирования "правильного" поведения, и / или, чаще всего, наказывая "неправильное" поведение. Банк хочет реализовывать "неправильное" поведение, если он может остаться незамеченным чиновником, в случае обнаружения, банк стремится соблюдать правила. Отношения оцениваются с использованием методологии теории игр, моделируется поведение, стратегии и взаимодействие банков и органов надзора.
Banks play an important role in the economy, and therefore their activities are carefully regulated and controlled. This article discusses the relationship between banks and supervisory authorities, and investigates how supervisory authorities can adapt their strategy and become more effective in achieving the surveillance objectives. In order to develop a benefits matrix and visualize an alternatives map, the article studies banking surveillance in the context of interaction between a bank and the supervisory authorities, which concerns the verification of compliance with a specific set of predetermined rules. Supervisory authorities’ information about banks, which are prone to fail the compliancewith the rules, promotes the adaptation of surveillance strategy and reduction of the overall level of irregularities in the banking system. Game theory is a starting point for the research of interaction and strategic decision making. Control games are a special type of non-cooperative game (in the game theory sense) in which one party (the supervisor, NBU) monitors whether the other party (a bank) complies with certain rules. NBU seeks to deter a bank from unwanted or illegal actions through stimulating the "correct" behavior and / or in most cases punishing "bad" behavior. A bank wants to behave in the "wrong" way when it supposes to be unnoticed, and after having been detected, a bank tends to follow the rules. The study examines relations on the basis of the game theory methodology, and simulates behavior, strategy and interaction between banks and supervisory authorities.
В данной статье рассматриваются отношения между банками и органами банковского надзора и исследуется, как надзорные органы могут адаптировать свою стратегию и быть более эффективными в достижении целей надзора. С целью построения матрицы преимуществ и визуализации карты альтернатив, банковский надзор рассматривается как прямое взаимодействие банка и надзорных органов и заключается в проверке соответствия соблюдения определенного набора заранее определенных правил. Знание надзорных органов о банках, которые более склонны к нарушениям правил, могут помочь адаптировать стратегию надзора и снизить общий уровень нарушений в системе. Теория игр представляет собой отправную точку для исследования взаимодействия и принятия стратегических решений, контрольные игры является особым видом некооперативной игры (в теоретико-игровом смысле), в которой одна сторона (надзорный орган, НБУ) проверяет, придерживается ли другая сторона (банк) определенных правил. НБУ стремится сдерживать нежелательные или неправомерные действия банка путем стимулирования "правильного" поведения, и / или, чаще всего, наказывая "неправильное" поведение. Банк хочет реализовывать "неправильное" поведение, если он может остаться незамеченным чиновником, в случае обнаружения, банк стремится соблюдать правила. Отношения оцениваются с использованием методологии теории игр, моделируется поведение, стратегии и взаимодействие банков и органов надзора.
Description
Keywords
банківський нагляд, теорія ігор, моделювання, стратегія, матриця виплат, banking surveillance, game theory, simulation, payoff matrix, банковский надзор, теория игр, моделирование, стратегия, матрица выплат, strategy
Citation
Примостка О. О. Банківський нагляд на основі теорії ігор / О. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 117–130.