Теоретичні основи стрес-тестування як інструменту управління банківськими ризиками
Loading...
Date
2010-05-15
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність і основні підходи до проведення стрес-тестування, як невід’ємного елементу ризик-менеджменту банківської організації. Розглядаються основні види стрес-тестів і їх впровадження в банківську практику.
The essence and main approaches to carrying out stress-testing as an essential part of risk management of bank has been researched in the article. The main types of stress-tests and their implementation in bank practice have been analyzed.
В статье исследовано сущность и основные подходы к проведению стресс-тестирования, как неотъемлемого элемента риск-менеджмента банковской организации. Рассматриваются основные виды стресс-тестов и их внедрение в банковскую практику.
The essence and main approaches to carrying out stress-testing as an essential part of risk management of bank has been researched in the article. The main types of stress-tests and their implementation in bank practice have been analyzed.
В статье исследовано сущность и основные подходы к проведению стресс-тестирования, как неотъемлемого элемента риск-менеджмента банковской организации. Рассматриваются основные виды стресс-тестов и их внедрение в банковскую практику.
Description
Keywords
стрес-тестування, управління ризиками, сценарний аналіз, stress-testing, scenario analysis, risk management, стресс-тестирование, управление рисками, сценарный анализ
Citation
Мазун Н. Г. Теоретичні основи стрес-тестування як інструменту управління банківськими ризиками / Н. Г. Мазун // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 121–129.