Аналіз особливостей прогнозування валютних криз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Методами еконофізики досліджено колективні властивості валютного ринку. Встановлено, що мають місце процеси самоорганізації ринку, які зростають завдяки посиленню глобалізаційних тенденцій. Порівняння результатів розрахунків методом випадкових матриць та шляхом побудови мінімального остівного дерева свідчить про стійкі кластерні структури, сформовані в результаті синергетичних механізмів.
By the methods of econophysics it is investigational collective properties of currency market. It is set that take place processes of selforganization of market, which grow due to strengthening of globalization tendencies. Comparison of results of calculations by the Random Matrix Theory and by construction of Minimum Spanning Tree testifies to the proof cluster structures formed as a result of sinergetical mechanisms.
Description
Keywords
еконофізика, теорія випадкових матриць, валютний ринок, кореляції, econophysics, Random Matrix Theory, currency market, correlations
Citation
Мезенцев О. М. Аналіз особливостей прогнозування валютних криз / О. М. Мезенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 79. – С. 109–118.