Show simple item record

dc.contributor.authorВеликоіваненко, Галина Іванівна
dc.contributor.authorVelykoivanenko, Halyna
dc.contributor.authorВеликоиваненко, Галина Ивановна
dc.date.accessioned2018-12-14T12:26:06Z
dc.date.available2018-12-14T12:26:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationВеликоіваненко Г. Моделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCH /Галина Великоіваненко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопіл. нац. екон. ун-ту “Економ. думка”, 2013. – Т. 12, № 2. – С. 128–134.uk
dc.identifier.issn1993-0259
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26664
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості процесу прогнозування валютних обмінних курсів з урахуванням можливих взаємовпливів різних економічних факторів. Здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними курсами, відсотковими ставками, фондовими індексами і цінами на нафту. Побудовано моделі для прогнозування та оцінювання ефектів взаємовпливу між волатильністю валютних курсів і зазначеними факторами.uk
dc.description.abstractThe article considers the features of process of forecasting of currency exchange rates including the possible mutual influences of different factors. There has been carried out the check of direct effects between exchange rates, interest rates, stock indices and oil prices. There have been constructed the models for evaluation of the effects of mutual influence between the volatility of exchange rates and indicated factors.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены особенности процесса прогнозирования валютных обменных курсов с учетом возможных взаимовлияний различных экономических факторов. Осуществлена проверка наличия прямого влияния между валютными курсами, процентными ставками, фондовыми индексами и ценами на нефть. Построены модели для прогнозирования и оценки эффектов взаимовлияния между волатильностью валютных курсов и указанными факторами.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk
dc.subjectпаритет купівельної спроможностіuk
dc.subjectволатильність валютного курсуuk
dc.subjectтест Гренджераuk
dc.subjectмодель векторної авторегресіїuk
dc.subjectінформаційний критерійuk
dc.subjectбагатовимірна модель GARCHuk
dc.titleМоделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCHuk
dc.title.alternativeModeling of the exchange rates of volatility on the grounds of multidimensional models GARCHuk
dc.title.alternativeМоделирование волатильности валютного курса на основе многомерной модели GARCHuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86:336.743uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record