Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій

View/
Open
Date
2017Author
Гаращенко, Федір Г.
Кулян, Віктор Романович
Юнькова, Олена Олександрівна
Yunkova, Olena
Юнькова, Елена Александровна
Metadata
Show full item recordAbstract
Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує «програмну траєкторію» (розв’язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий — відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв’язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.