Show simple item record

dc.contributor.authorГаращенко, Федір Г.
dc.contributor.authorКулян, Віктор Романович
dc.contributor.authorЮнькова, Олена Олександрівна
dc.contributor.authorYunkova, Olena
dc.contributor.authorЮнькова, Елена Александровна
dc.date.accessioned2019-01-08T11:53:38Z
dc.date.available2019-01-08T11:53:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГаращенко Ф. Г. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № 3. – С. 12–20.uk
dc.identifier.issn1681-6048
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26776
dc.description.abstractНаукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує «програмну траєкторію» (розв’язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий — відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв’язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherІнститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА)uk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectдопустима множинаuk
dc.subjectефективна множинаuk
dc.subjectдиверсифікація інвестиційного портфеляuk
dc.titleПро двокритеріальну оптимізацію портфеля акційuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc517.925.51uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record