Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ставки акцій компаній ІВМ і APPLE. За три місяці 2011 року, з травня по серпень, відсоткова ставка на акції компанії APPLE зменшилася з 1.015 до 1.005, а компанії ІВМ з 0.985 до 0.965. У грудні відсоткова ставка збільшилася до 1.01 і 0.99 відповідно.
The article deals with the classification of interest rate derivative pricing models. Based on the proposed experimental method the medium-term dynamics of interest rates of the companies shares ІBM and APPLE was established. For three months in 2011, from May to August, the interest rate on the stock APPLE decreased from 1.015 to 1.005, and IBM company from 0.985 to 0.965. In December, the interest rate increased to 1.01 and 0.99 respectively.
Проведена классификация моделей определения цены производных финансовых инструментов (ПФИ) с использованием процентной ставки. На основе предложенного экспериментального метода создана среднесрочная динамика процентной ставки акций компании ІВМ и APPLE. За три месяца 2011 года, с мая по август, процентная ставка на акции компании APPLE уменьшилась с 1.015 до 1.005, а компании ІВМ с 0.985 до 0.965. В декабре процентная ставка увеличилась до 1.01 и 0.99 соответственно.
Description
Keywords
похідні фінансові інструменти, відсоткова ставка, часова структура відсоткової ставки, derivatives, interest rate, interest rate term structure, производные финансовые инструменты, процентная ставка, временная структура процентной ставки
Citation
Силантьєв С. О. Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 345-355.