Show simple item record

dc.contributor.authorВеликоіваненко, Галина Іванівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-15T06:30:25Z
dc.date.available2014-07-15T06:30:25Z
dc.date.issued2013-04-24
dc.identifier.citationВеликоіваненко Г. І. Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів / Г. І. Великоіваненко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 175–183.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4719
dc.description.abstractУ статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними курсами, відсотковими ставками, фондовими індексами і цінами на нафту. Побудовано моделі для оцінювання асиметричних ефектів взаємовпливу між волатильністю валютних курсів і зазначеними факторами та прогнозування волатильності валютних курсів.uk
dc.description.abstractThe paper investigates the possibility of considering the asymmetric effects of different factors on exchange rate fluctuations during the simulation. In particular, there has been carried out the check of direct effects between exchange rates, interest rates, stock indices and oil prices. The models for the evaluation of asymmetric effects of mutual influence between the volatility of exchange rates and these factors and forecasting volatility of exchange rates were constructed.en
dc.description.abstractВ статье исследована возможность учета асимметричных эффектов влияния различных экономических факторов на колебания валютного курса в процессе моделирования. В частности, осуществлена проверка наличия прямого влияния между валютными курсами, процентными ставками, фондовыми индексами и ценами на нефть. Построены модели для оценки асимметричных эффектов взаимовлияния между волатильностью валютных курсов и указанными факторами и прогнозирования волатильности валютных курсов.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectволатильність валютного курсуuk
dc.subjectтест Гренджераuk
dc.subjectасиметричні ефектиuk
dc.subjectбагатовимірна модель GARCHuk
dc.subjectдіагональна порогова модель BEKKuk
dc.subjectтест Дібольда-Мар’яноuk
dc.subjectexchange rate volatilityen
dc.subjectGranger testen
dc.subjectasymmetric effectsen
dc.subjectmultidimensional model GARCHen
dc.subjectdiagonal threshold model BEKKen
dc.subjectDiebold-Mariano testen
dc.subjectволатильность валютного курсаru
dc.subjectтест Грэнджераru
dc.subjectасcимметричные эффектыru
dc.subjectмногомерная модель GARCHru
dc.subjectдиагональная пороговая модель BEKKru
dc.subjectтест Дибольда-Марьяноru
dc.titleМоделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86:336.748.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record