Browse
Recent Submissions
Item Специфіка управління асортиментною політикою телевізійного каналу(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05) Козлова, ІринаСтаття розкиває чинники, що впливають на управління асортиментною політикою телеканалу. У ній схематично зображена структура асортименту телеканалу та види і жанри програм.Item Концепция построения биологически правдоподобной искусственной нейронной сети(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15) Скнар, И. И.; Sknar, IlliaВ статье проведен ретроспективный анализ эволюции концепций построения искусственных нейронных сетей в разрезе возможности их дальнейшего применения для создания искусстенного интеллекта. Рассмотрены ключевые достижения мирового научного сообщества в данной сфере от первых попыток формализации модели нейрона и до новейших реализаций нейроноподобных вычислительных систем. В результате проведенного анализа сделан вывод о фактической утрате интереса со стороны исследователей к построению точной модели биологического нейрона и переключению внимания к созданию вычисительных систем на базе синаптических структур.Проведенное исследование позволило также выявить взаимосвязь между достижениями нейробиологии и качественными скачками в сфере построения искусственных нейронных сетей, что говорит о важности дальнейшего изучения биологических нейросетевых структур и необходимости создания максимально точной модели биологического нейрона, как ключевой структурной единицы нейронной сети. Сделано заключение об отсутствии единой объединяющей концепции в области создания биологически правдоподобных искусственных нейронных сетей, вследствие чего автором предложена концепция по декомпозиции структуры нейрона на элементарные биологические функциональные подсистемы. Особенностью предложенной концепции является возможность моделирования каждой подсистемы нейрона по отдельности с дальнейшим объединением компонентов в целостную систему. Таким образом, разработанная концепция учитывает возможность добавления и модификации элементов модели нейрона для уточнения и усложнения его конструкции с целью приведения его к максимальному соответствию с биологическим прототипом. Практическая ценность предложенной концепции заключается в возможности разработки нейросетевой структуры на принципиально новом качественном уровне с обеспечением наибольшего подобия нервной системе живого организма.Item Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23) Огліх, В. В.; Oglih, Valentyna; Бесчастна, Г. О.; Beschastna, HalynaДана стаття містить результати дослідження в сфері рейтингування страхових компаній, зокрема аналіз існуючих принципів та розробку ефективного підходу до вибору страхових партнерів комерційними банками задля підвищення рівня фінансової надійності та прибутковості останніх на засадах економіко-математичного моделювання. Аналіз результатів проведених експериментів виявив невідповідність традиційних підходів реальним умовам функціонування банків і страхових компаній. Запропонований підхід, який базується на принципах нейро-нечіткого моделювання та експертних методах, поєднує сценарні розрахунки з урахуванням якісних і кількісних показників, експертні знання у предметній області. Це дозволяє досягти топологічної впорядкованості об’єктів, провести групування та проаналізувати динаміку розвитку страховиків. Апробація мо-делей взаємовідносин банків і страхових компаній, проведена на даних щодо діяльності страховиків Україні у період 2008—2012 рр., підтвердила ефективність запропонованого математичного інструментарію для отримання адекватних рейтингових оцінок страхових компаній.Item Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дисримінантного аналізу та нейронних мереж(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-10) Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr; Якубець, Ольга В.; Yakubets, OlgaМетою проведеного в статті дослідження була розробка ефективних економіко-математичних методів і моделей оцінювання кредитоспроможності юридичних осіб — позичальників банківських установ, призначених для зниження їх кредитних ризиків. У статті визначено концептуальні аспекти моделювання кредитоспроможності юридичної особи на основі системи фінансових коефіцієнтів. Обґрунтовано, що для оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств є достатнім використання кількох фінансових коефіцієнтів, зокрема, коефіцієнтів миттєвої та загальної ліквідності, співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості, рентабельності продажу, оборотності кредиторської заборгованості, автономії та кредитоспроможності. У дослідженні дістав подальшого розвитку синтез кількох підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників, що ґрунтуються на застосуванні методів дискримінантного аналізу, класифікаційних функцій, а також нейронних мереж персептронного типу та на базі радіально-базисних функцій. Для оцінки кредитоспроможності множина юридичних осіб розподіляється на 4 класи: підприємства з високою, задовільною, низькою та незадовільною кредитоспроможністю. Якщо кредитоспроможність позичальника є високою, банківській установі рекомендовано прийняти рішення про надання кредиту, задовільною — надати кредит за умови забезпечення його ліквідною заставою, низькою або незадовільною — відмовити юридичній особі у наданні кредиту. Тестування побудованих моделей підтвердило високий рівень їх ефективності. Побудовані в дослідженні економіко-математичні моделі дозволяють істотно підвищити точність оцінювання кредитоспроможності потенційного позичальника та мінімізувати рівень кредитного ризику банківської установи.Item Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24) Масишко, Н. К.; Maksyshko, Nataliia; Шаповалова, В. О.; Shapovalova, VictoriiaРинок нерухомості як важливий сегмент фінансового ринку розглянуто з точки зору гіпотези когерентного ринку, яка поєднує нелінійну детерміністичну модель і статистичну динамічну модель, а її основне припущення полягає в тому, що в динаміці ринку присутні чотири фази: випадкового блукання, нестійкого переходу, хаотичного ринку та когерентного ринку. Інформаційну базу дослідження динаміки ринку становить статистична інформація щодо середньої ціни квадратного метру нерухомого майна на вторинному ринку житлової нерухомості, а також похідний від неї часовий ряд дохідностей. У статті розроблено метод ідентифікації фаз ринку нерухомості, що базується на використанні нечіткої моделі. Загальна схема методу складається з трьох блоків: І — містить нечітку модель ідентифікації фази ринку нерухомості (обумовлена високим рівнем невизначеності динаміки ціни на ринку, її властивостями нелінійності, нестаціонарності тощо); ІІ — верифікація моделі на базі співставлення результатів ідентифікації з даними експертного оцінювання; ІІІ — призначений для навчання моделі (оптимізації параметрів функцій належності, на основі яких здійснюється класифікація). Для побудови моделі обґрунтовано вибір вхідних (пояснюючих) факторів моделі, який полягає у виділенні найбільш інформативних ознак для класифікації фаз. З цією метою проаналізовані властивості динаміки дохідності нерухомого майна у фазах когерентного ринку, сформовано вимоги до кількісних показників. У результаті обрано кількісні характеристики динаміки, що отримано із застосуванням статистичного й комплексного фрактального аналізу та характеризують природу часового ряду, оцінюють його глибину пам’яті, локальну стійкість динаміки та наявність зсувів. Побудовано базу знань моделі. Застосування побудованої моделі дозволить провести якісний аналіз поточної ситуації на ринку нерухомого майна, надати рекомендації щодо вибору релевантного інструментарію прогнозування.Item Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-08) Заруцька, О. П.; Zarutska, OlenaУ системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного контролю за діяльністю банків необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Відповідно, стаття присвячена розробці практичного інструментарію організації нагляду в Україні в умовах переходу від мікро- до макропруденційного банківського нагляду. Метою роботи стала розробка підходів до формування системи медіопруденційного нагляду, формування структурно-функціональних груп банків як однорідних сукупностей банків, формалізація їх ідентифікаційних характеристик, розробка підходів до ранньої діагностики фінансової стійкості банків, диференціація підходів банківського нагляду залежно від груп банків. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій реформування системи банківського нагляду в Україні на засадах структурно-функціонального аналізу. Автором вперше запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків і динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням карт Кохонена. Наукова новизна даного підходу пов’язана із переходом від групування банків за розмірами активів до методу групування за структурно-функціональними характеристиками. Це дозволяє спрямувати ресурси банківського нагляду до сфер підвищених ризиків. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у мінливій системі показників банківської системи.Item Оцінювання ефективності управління якістю організації виробничого процесу на машинобудівному підприємстві(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-28) Бальзан, М. В.; Balzan, MarinaСтаття присвячена питанню підвищення результативності діяльності підприємства на прикладі аналізу діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано, що підвищення результативності діяльності виробничого підприємства є наслідком покращання ефективності управління якістю організації виробничого процесу, яке досягнуто шляхом застосування багатокритеріального аналізу до розв’язання задачі управління якістю діяльності підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування методу нечіткого багатокритеріального аналізу при виборі найкращого варіанта управління якістю діяльності. За даним методом багатокритеріальний аналіз при виборі найкращого варіанту проекту управління якістю організації виробничого процесу здійснюється на основі парних порівнянь альтернатив. Такий підхід зручніший для експерта і є перевагою запропонованого методу. В результаті дослідження сформовано критерії оцінювання варіантів формування альтернатив: ступінь проробки проекту; очікуваний ефект; ризики; швидкість формування системи управління якістю; перспективи розвитку системи управління якістю; вартість проекту. Особливістю запропонованого методу є застоування принципу Белмана-Заде, згідно якого компенсація недоліку одних показників надлишком інших є неприпустимою. Як розв’язок, вибирається альтернатива, яка одночасно задовольняє усім критеріям найбільшою мірою. На конкретному прикладі продемонстровано як, використовуючи вибраний набір критеріїв, із застосуванням розробленого підходу сформувати бажану систему управління якістю організації виробничого процесу на підприємстві з очікуваною ефективністю.Item Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-17) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Трокоз, Любов О.; Trokoz, LiubovУ статті досліджено проблеми простроченої кредитної заборгованості та створення ефективних методів управління проблемними боргами у фінансових закладах. Розглянуто сутність і методологічні особливості процесу скорингового оцінювання позичальників комерційних банків, зокрема, колекторського скорингу.Авторами розроблено економіко-математичну модель колекторського скорингу, що ґрунтується на поєднанні інструментарію теорії нечіткої логіки та штучних нейронних мереж. Розроблена модель має ієрархічну структуру, ураховує кількісні та якісні змінні, що характеризують позичальників. Особливістю побудованої моделі є залучення карт самоорганізації Кохонена для встановлення параметрів функцій належності у процесі фаззифікації кількісних змінних, а також для автоматичної побудови бази знань у процесі оброблення якісних змінних. Для агрегації лінгвістичних змінних на кожному з рівнів ієрархії авторами використано композиційне правило згортки, яке дозволяє сформувати базу нечітких знань без залучення експертної думки в умовах багатокритеріальності та відсутності бази порів-няння для інтегральних змінних вищого рівня ієрархії.Практична цінність побудованої моделі колекторського скорингу щодо стягнення простроченої заборгованості полягає у мож-ливості розроблення рекомендацій щодо роботи з кожним сегментом портфеля прострочених кредитів відповідно до розрахованого рівня кредитного ризику. Впровадження у роботу фінансових установ моделей оцінювання кредитних ризиків на підґрунті нейро-нечітких технологій матиме позитивний вплив на фінансові результати від кредитної діяльності комерційних банків і сприятиме стабільності фінансової системи в цілому.