• українська
    • English
  • українська 
    • українська
    • English
  • Увійти
Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ISSN 2411-4383
Перегляд матеріалів 
  •   Головна сторінка DSpace
  • Факультет фінансів
  • Кафедра банківської справи та страхування
  • Перегляд матеріалів
  •   Головна сторінка DSpace
  • Факультет фінансів
  • Кафедра банківської справи та страхування
  • Перегляд матеріалів
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок

Thumbnail
Переглянути
38 - 45.pdf (436.3Kb)
Дата
2007-11-26
Автор
Чуб, Павло Михайлович
Metadata
Показати повний опис матеріалу
Короткий опис(реферат)
В статті досліджено теорії строкової структури процентних ставок: теорія сегментних ринків, теорія сподівань, теорія домінантного середовища, теорія надання переваги ліквідності.Визначено переваги та недоліки кожної з теорій та з’ясовано, наскільки добре ці теорії пояснюють фактичні дані на кривих дохідності. Доведено, що найприйнятнішою теорією строкової структури процентних ставок є теорія домінантного середовища, оскільки вона досить добре пояснює основні емпіричні факти строкової структури.
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5850
Collections
  • Випуск № 10 [32]
  • Кафедра банківської справи та страхування [1541]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Контакти | Зворотній зв'язок
Theme by 
Atmire NV
 

 

Перегляд

Всі матеріалиФонди та колекціїЗа датою публикаціїАвториЗаголовкиТемиКолекціяЗа датою публикаціїАвториЗаголовкиТеми

Мій профіль

ВвійтиЗареєструватися

Статистика

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Контакти | Зворотній зв'язок
Theme by 
Atmire NV