Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів

Переглянути
Дата
2000Автор
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Показати повний опис матеріалуКороткий опис(реферат)
У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.