• українська
    • English
  • українська 
    • українська
    • English
  • Увійти
Інституційний репозитарій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана ISSN 2411-4383
Перегляд матеріалів 
  •   Головна сторінка DSpace
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • Перегляд матеріалів
  •   Головна сторінка DSpace
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • Перегляд матеріалів
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів

Thumbnail
Переглянути
2-St-Silchenko.pdf (1.763Mb)
Дата
2000
Автор
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Показати повний опис матеріалу
Короткий опис(реферат)
У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6049
Collections
  • Кафедра інформатики та системології [468]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Контакти | Зворотній зв'язок
Theme by 
Atmire NV
 

 

Перегляд

Всі матеріалиФонди та колекціїЗа датою публикаціїАвториЗаголовкиТемиКолекціяЗа датою публикаціїАвториЗаголовкиТеми

Мій профіль

ВвійтиЗареєструватися

Статистика

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Контакти | Зворотній зв'язок
Theme by 
Atmire NV