Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.
Description
Keywords
цінні папери, дериватив, хеджування ризику, опціон, модель Блека-Шоулза, програмна торгівля, зворотній зв'язок
Citation
Сільченко М. В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105.