Show simple item record

dc.contributor.authorСилантьєв, Сергій Олексійовичuk
dc.date.accessioned2011-11-18T11:41:40Z
dc.date.available2011-11-18T11:41:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationСилантьєв С. О. Імпліцитна волатильність опціонів в умовах арбітражного ціноутворення / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 98–107.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/783
dc.description.abstractПроведено аналіз імпліцитної волатильності опціонів на акції з використанням класичної моделі Блека-Шоулса. Проаналізовано головний недолік цієї моделі щодо попереднього припущення про постійну волатильність базового активу. Підкреслено важливість поглибленого вивчення імпліцитної волатильності при створенні систем хеджування ринкових ризиків. Побудовано структури імпліцитної волатильності компанії IBM для всіх опціонних серій, включаючи довгострокові опціонні серії (LEAPS).uk
dc.description.abstractThe implicit volatility of stock options using the classic the Black-Scholes model was analyzed in the article. The paper analyzes the main drawback of this model versus the previous assumption of constant volatility of the underlying asset. The work underlines the importance of the in-depth study of implicit volatility in the creation the system of hedging market risks. The paper built the structure of the implicit volatility of IBM for all option series including the long-term option series (LEAPS).en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectімпліцитна волатильністьuk
dc.subjectпохідні фінансові інструментиuk
dc.subjectопціонні серіїuk
dc.subjectхеджуванняuk
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectimplied volatilityen
dc.subjectderivativesen
dc.subjecthedgingen
dc.titleІмпліцитна волатильність опціонів в умовах арбітражного ціноутворенняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.354uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record