Долінська, Є. Б.2013-06-172013-06-172012-05-22Долінська Є. Б. Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації / Є. Б. Долінська // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 122–149.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2362Розглядаються актуальні питання розробки комплексу моделей для визначення часових та ймовірнісних показників оцінювання надійності (кредитного ризику) купонних облігацій з припустимим простроченням оплати на кожному етапі в умовах обмеженої вхідної інформації. Розроблені з використанням математичного апарату поглинаючих ланцюгів Маркова моделі дозволяють визначити низку показників оцінювання надійності купонної облігації, щонадають інвесторові важливу інформацію щодо кредитно-інвестиційної якості боргового цінного паперу та дозволяють прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності інвестування у певний фінансовий інструмент.ukкупонна облігаціяпрострочення виплатдефолтпоглинаючий ланцюг Марковастани ланцюга Марковаймовірності переходуматриця ймовірнісних переходівфундаментальна матрицяdefaultstate Markov chainlate paymentsabsorbing Markov chaintransition probabilitytransition probability matrixfundamental matrixArticle330.4:336.7