Шварц, Олександр ВікторовичShvarts, Oleksandr2019-04-182019-04-182010-06-03Шварц О. В. Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу / О. В. Шварц // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 174–183.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/29913У статті розглядаються актуальні питання практичного управління процентним ризиком банку на основі використання моделі геп-аналізу. Основна увага приділяється удосконаленню існуючої методики гепу, а також використанню імітаційного моделювання.The actual questions of the practical management of interest rate risk in bank on the basis of model of the Gap-analysis are reviewed in the article. The basic attention is given to improvement of a working Gap-management, and also to use of imitating modeling.В статье рассматриваются актуальные вопросы управ- ления процентным риском банка как составной части управления активами и пассивами. Основное внимание уделено этапам моделирования системы управления процентным риском в банке.ukпроцентний ризикформи процентного ризикугеп-аналізчутливі активиinterest rate risksources of interest rate riskGap-analysissensitive assetsпроцентный рисклогическая модельинформационная модельфункциональная модельорганизационная модельArticle336.71