Конопатська, Лариса ВасилівнаKonopatska, LarysaШварц, Олександр ВикторовичShvarts, Oleksandr2019-04-182019-04-182011-06-03Конопатська Л. В. Роль системи управління процентним ризиком у стабільному функціонуванні банку / Л. В. Конопатська, О. В. Шварц // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 94–101.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30135У статті розглянуто актуальні питання управління процентним ризиком банку як складової частини управління активами і пасивами. Основну увагу приділено етапам моделювання системи управління процентним ризиком у банку.The actual issues of the interest rate risk management in bank as the integral part of the asset and liability management are reviewed in the article. Focus is given to the phases of modeling the system of interest rate risk management in bank.В статье рассматриваются актуальные вопросы управ- ления процентным риском банка как составной части управления активами и пассивами. Основное внимание уделено этапам моделирования системы управления процентным риском в банке.ukпроцентний ризиклогічна модельінформаційна модельфункціональна модельорганізаційна модельinterest rate risklogical modelinformation modelfunctional modelorganizational modelпроцентный рисклогическая модельинформационная модельфункциональная модельорганизационная модельArticle336.71