Білань, Наталія Сергіївна2019-04-182019-04-182010-01-28Білань Н. С. Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології / Н. С. Білань // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 401–412.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30319Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку.The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market.ukвалютний ризиквартість під ризикомкореляція валютних курсіввалютний портфельекспотенціально-зважена волатильністьVaR-методологіяcurrency riskvalue at riskcorrelation of exchange ratescurrency portfolioself-weighted volatiationVaR-methodologyArticle336.743-044.325