Силантьєв, Сергій Олексійович2012-05-292012-05-292011-05Силантьєв С. О. Дискретні динамічні моделі оцінювання вартості похідних фінансових інструментів / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 267–282.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1618Проведено аналіз ціноутворення похідних фінансових інструментів на основі дискретної динамічної моделі, узагальненому варіанті біноміальної моделі Кокса-Росса-Рубінштейна. Динаміка визначення ціни похідних фінансових інструментів у запропонованій дискретній динамічній моделі визначається ризик-нейтральними ймовірностями. На основі запропонованої моделі і ринкових цін опціонів різних серій компаній Apple і ІВМ проведено обчислення їх часових структур безризикової відсоткової ставки і визначення типу ф’ючерсного ринку.Проведен анализ ценообразования производных финансовых инструментов на основе дискретной динамической модели, обобщенном варианте биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна. Динамика определения цены производных финансовых инструментов в предложенной дискретной динамической модели определяется риск-нейтральными вероятностями. На основе предложенной модели и рыночных ценах опционов различных серий компаний Apple и ІВМ проведено вычисление их временных структур безрисковой процентной ставки и определение типа фьючерсного рынка.ukпохідні фінансові інструментидискретна динамічна модельбіноміальна модельпроизводные финансовые инструментыдискретная динамическая модельбиномиальная модельArticle330.354