Сільченко, Марина ВалеріївнаSilchenko, Maryna2015-03-302015-03-302000Сільченко М. В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6049У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.ukцінні паперидеривативхеджування ризикуопціонмодель Блека-Шоулзапрограмна торгівлязворотній зв'язокArticle