Юнькова, Олена ОлександрівнаЗубова, Марина СергіївнаZubova, Maryna2025-02-062025-02-062024-12-20Зубова М. С. Прогнозування цін на акції методами глибокого навчання : магістер. диплом. робота : 051, Економіка / Зубова Марина Сергіївна ; наук. керівник Юнькова О. О. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. математ. моделювання та статистики. – Київ, 2024. – 97 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48581Кваліфікаційна магістерська робота містить вступ, три розділи, висновки, перелік джерел посилання. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти прогнозування динаміки фінансових ринків, традиційні статистичні методи прогнозування, машинне глибоке навчання у фінансовому прогнозуванні та порівняльний аналіз методів прогнозування цін на фінансові активи. У другому розділі розглядається застосування глибокого навчання у фінансовому прогнозуванні включно з особливостями фінансових часових рядів, основними поняттями нейронних мереж та глибокого навчання, особливостями рекурентних нейронних мереж для прогнозування часових рядів та метриками оцінювання якості прогнозування. У третьому розділі наведена практична реалізація прогнозної моделі для цін на акції на основі глибокого навчання. The qualifying master’s thesis contains an introduction, three sections, conclusions, a list of reference sources. The qualification master’s thesis includes an introduction, three chapters, conclusions, and a list of references. The first chapter examines the theoretical aspects of forecasting financial market dynamics, traditional statistical forecasting methods, machine deep learning in financial forecasting, and a comparative analysis of methods for predicting financial asset prices. The second chapter explores the application of deep learning in financial forecasting, including the peculiarities of financial time series, fundamental concepts of neural networks and deep learning, the specific features of recurrent neural networks for time series forecasting, and metrics for evaluating forecasting quality. The third chapter presents the practical implementation of a predictive model for stock prices based on deep learning.ukпрогнозування цін на акціїглибоке навчаннярекурентні нейронні мережіLSTMфінансові рядимашинне навчанняstock price forecastingdeep learningrecurrent neural networksfinancial time seriesmachine learningOther