Юнькова, Олена ОлександрівнаТрутенко, Вікторія ОлександрівнаTrutenko, Viktoriia2026-10-052026-10-052026-06-22Трутенко В. О. Оптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів : бакалавр. диплом. робота : 051 , Економіка / Трутенко Вікторія Олександрівна ; наук. керівник Юнькова О. О.; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана , Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. штуч. інтелекту, моделювання та статистики – Київ, 2026. – 85 с.https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/56713Мета роботи – розробка, практична реалізація комплексної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів із застосуванням методів аналізу часових рядів та системи ризикологічних показників. Практична значущість отриманих результатів полягає у формуванні оптимального інвестиційного портфеля з тижневою дохідністю 0,33% при волатильності 1,48% та коефіцієнті Шарпа 0,222. The aim of this work is to develop, programmatically implement, and test an economic-mathematical model for forming an optimal investment portfolio structure based on forecasting the returns of traditional and digital assets and evaluating its effectiveness. The practical significance of the results lies in the formation of an optimal investment portfolio with a weekly return of 0.33%, a volatility of 1.48%, and a Sharpe ratio of 0.222.ukінвестиційний портфельоптимізаціяARIMAкоефіцієнт ШарпаValue at Riskкриптовалютадиверсифікаціяinvestment portfoliooptimizationSharpe ratiocryptocurrencydiversificationOther