Сірош, А. В.Семьонов, Дмитро Євгенович2013-06-192013-06-192012-12-17Сірош А. В. Мультифрактальний аналіз фондового ринку / А. В. Сірош, Д. Є. Семьонов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 201–210.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2367У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку на прикладі фондових індексів США, Європи, Австралії та України.The article offers modern methods of complex financial and economic systems. The application of multifractal analysis for studying the dynamics of the global stock market is analyzed, for example stock indexes of USA, Europe, Australia and Ukraine.ukфінансово-економічні системимультифрактальний аналізскейлінгчасовий рядспектрсингулярністьfinancial and economic systemsmultifractal analysisscalingtime seriesspectrumsingularityArticle330.45:33.066