Силантьєв, Сергій Олексійович2013-03-052013-03-052011Силантьєв С. О. Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 27. – С.160–166.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2132Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено граничні волатильності БФІ для безкоштовних опціонів CALL (не більше 7,95 %) і безкоштовних опціонів PUT (не більше 10,5 %), якщо вони виконуються покупцем.Microeconomic bases for option pricing on stocks as underlying are researched. On the example of real market situation the market-maker stratedy and their value are defined. On the Black-Scholes option model the limit underlying volatility for free CALL options (no more 7.95%) and free PUT option (no more 10.5%) if the buyer exercising it are defined.ukопціониопціонні стратегіїстренглбезкоштовний опціонoptionsoption strategiestranglefree-trading optionArticle167.23:336.764.2