Грицюк, П. М.2013-04-152013-04-152012Грицюк П. М. Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца / П. М. Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С.80–89.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2206У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації моделі використані щоденні котирування акцій чотирьох провідних компаній високотехнологічного сектора США, які входять до списку Nasdaq Composite.This paper presents a dynamic version of the Markowitz model for the case of non-stationary financial time series, allowing to form the optimal structure of the securities portfolio based on their running statistics. To test the model used daily stock prices of four leading companies in the U.S. high-tech sector, which includes a list of Nasdaq Composite.ukпортфель цінних паперівфінансові ринкичасові рядидохідністьризикArticle330.15:336.76