Березовський, Арнольд АнатолійовичBerezovsky, ArnoldСільченко, Марина ВалеріївнаSilchenko, Maryna2015-03-272015-03-272000Березовський А. А. Модельний аналіз функціонування ринку опціонів / А. А. Березовський, М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 64. — С. 90—97.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6031В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.ukдеривативопціонхеджування ризикумодель Блека-Шоулзапрограмна торгівлязворотній зв'язокArticle330.4