Пріма, Д. О.2011-11-292011-11-292011Пріма Д. О. Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку / Д. О. Пріма // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 201–210.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/848Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса.The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics.ukaвтокореляціячасові ряди доходностейавтокореляційна функціястатистика Льюнга-Боксафондовий риноквідсутність нормального розподілумоделювання оптимального портфеля цінних паперівautocorrelationreturn time seriesautocorrelation functionLjung-Box statisticsstock marketlack of normal distributionoptimal portfolio modelingArticle330.131.7