Сільченко, Марина ВалеріївнаSilchenko, Maryna2015-03-302015-03-302001Сільченко, М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ., 2001. — Вип. 66. — С.169—176.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6052У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості.ukдеривативопціонхеджування ризикусправедлива ціна опціонумодель Блека-Шоулзаопераційні витратиArticle330.4