Івасів, Ігор БогдановичКорнилюк, Роман ВасильовичKornyliuk, RomanКорнилюк, Роман Васильевич2021-04-222021-04-222021-11-19Корнилюк Р. В. Системний ризик у банківській діяльності : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Корнилюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2020. – 538 с.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35870У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційної політики регулювання системного ризику в Україні. Уточнено сутність системного ризику на основі систематизації теоретико-методологічних основ досліджень системного ризику в банківському секторі. Запропоновано концептуальну блок-схему механізму системного ризику. Визначено вплив структурно-функціональних параметрів банківської системи на специфіку акумуляції та форми прояву системного ризику в Україні. Систематизовано канали поширення системного ризику з пріоритетизацією їх за вагомістю впливу на банківську діяльність в Україні. Надано оцінку причинам, джерелам та масштабам розгортання банківської паніки. Розроблено аналітичний інструментарій оцінки імовірності дефолту банків на базі логістичного регресійного моделювання фінансових показників діючих та збанкрутілих фінансових інституцій. Сформовано пропозиції щодо посилення стратегії макропруденційної політики як у частині превентивного, так і антикризового інструментарію з метою забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня транспарентності на банківському ринку. The thesis is devoted to the research of formation and realization of systemic risk in banking activity, substantiation of theoretical and methodological bases of its estimation, development of practical recommendations on macroprudential policy of regulation of systemic risk in Ukraine. The essence of systemic risk is specified based on the systematization of theoretical and methodological bases of systemic risk researches in the banking sector. A conceptual block diagram of systemic risk mechanism is proposed. The influence of structural and functional parameters of the banking system on the specifics of accumulation and realization of systemic risk in Ukraine is determined. The channels of systemic risk spreading are systematized with their prioritization according to the significance of the impact on banking activity in Ukraine. The reasons, sources and scales of banking panic are assessed. Proposals have been made to strengthen the macroprudential policy strategy in terms of both preventive and anti-crisis tools to ensure financial stability and increase the level of transparency in the banking market. В диссертационной работе исследуется формирование и реализация системного риска в банковской деятельности, обоснованы теоретикометодологические основы его оценки, разработаны практические рекомендации для макропруденциальной политики регулирования системного риска в Украине. Уточнена сущность системного риска на основе систематизации теоретикометодологических основ исследований системного риска в банковском секторе. Исследована история формирования концепции системного риска путем критического переосмысления научных работ раннего, классического и современного этапов развития теории финансовой нестабильности. Предложена концептуальная блок-схема системного риска, которая возникает в результате взаимодействия таких компонент как системная уязвимость, системные шоки и механизм их усиления и распространения путем финансового заражения. Усовершенствована классификация компонент и измерений системного риска с целью структуризации механизма концепции системного риска. Проведена систематизация наиболее эффективных методов оценки системного риска с учетом отечественной специфики. Доказано, что специфические особенности структуры банковской системы Украины (БСУ) обусловливают выбор особой комбинации инструментов макропруденциальных политики с фокусировкой на кредитные и валютные уязвимости и каналы распространения шоков, системные риски потери ликвидности через информационное заражения, а также решение проблематики «системного коллективного поведения» банков.ukсистемний ризикбанкибанківська діяльністьбанківська система Українидефолти банківбанківські ризикифінансова кризабанківська панікадержавні банкиіноземні банкирейтинги надійності банківкредитний скорингмакропруденційна політикаsystemic riskbanksbanking activitybanking system of Ukrainebank defaultsbanking risksfinancial crisisbanking panicstate banksforeign banksrating of banks reliabilitycredit scoringmacroprudential policyсистемный рискбанкибанковская деятельностьбанковская система Украиныдефолты банковбанковские рискифинансовый кризисбанковская паникагосударственные банки, иностранные банкирейтинги надежности банковкредитный скорингмакропруденциальная политикаThesis336.71.025.1:005.334](043.3)