Сільченко, Марина ВалеріївнаSilchenko, Maryna2015-03-302015-03-302001Сільченко М. В. Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі / М. В. Сільченко // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 35—37.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6058У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.ukдеривативопціонхеджування ризикусправедлива ціна опціонумодель Блека-Шоулзаопераційні витратиArticle