Кулян, Віктор РомановичKulian, VictorЮнькова, Олена ОлександрівнаYunkova, OlenaЮнькова, Елена АлександровнаКоробова, Марина В.Korobova, Maryna2021-04-082021-04-082016Кулян В. Р. Про моделювання динаміки портфеля акцій / Кулян В. Р., Юнькова О. О., Коробова М. В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки : журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. В. Анісімов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 109–112.1812-5409https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35766Розглядається задача про побудову математичної моделі оптимального інвестиційного портфеля акцій. Mathematical models of the dynamics of the formation of the market value per share and stock portfolio are constructed in a class of ordinary differential equations. Such models are needed to build the trajectories of the market price of shares and the optimal portfolio diversification. Initially, procedure is based on the method of variation of arbitrary constants and enables one to find an analytical solution of the corresponding equation. Model of the dynamics of the portfolio is constructed based on the mathematical model of the market value per share. This model is used because of its diversification and for building the initial values of the optimal vector of shares of different types in the portfolio. Mathematical set theory and methods of optimal control theory are applied to achieve that. Тhе problem of partitioning of investment interval on subintervals is studied. On each of them the problem of constructing an optimal investment portfolio is solved taking into account constraints on the control.ukматематична модельоптимальне інвестуванняпортфель акційmathematical modeloptimal investmentstock portfolioArticle519.925.51