Долінський, Леонід БорисовичDolinskyi, Leonid BorisovichДолинский, Леонид Борисович2018-03-222018-03-222011Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування / Леонід Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 23–27.https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24015У статті розглянуто комбінаторну задачу розподілу індивідуальних кредитних рейтингів за рівнями національної рейтингової шкали та розроблено ймовірнісні моделі оцінювання узагальненого кредитного рейтингу відразу для декількох об ’єктів рейтингування. Задача визначення узагальненого кредитного рейтингу для сукупності підприємств та/або боргових цінних паперів має значний науковий та практичний інтерес, оскільки узагальнений кредитний рейтинг є важливим орієнтиром для інвесторів – він надає кількісну оцінку сподіваної (середньої) ймовірності дефолту для певної множини подібних об ’єктів.Observed is a combinative task of distribution of individual credit ratings by levels of the national rating scale and the multi-nominal law of probability distribution. On their basis, developed are probability models for estimation of generalized credit rating for the whole range of objects to be rated.ukArticle