Моделювання оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням ризиків в умовах фінансової кризи
Loading...
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Побудовано математичну модель формування оптимального портфеля інвестора, яка дозволяє розв’язувати задачі оптимізації іпотечного кредитування житлового сектора. Визначено оптимальні умови його формування, з урахуванням аналізу даних по введенню житла в Україні та умов надання іпотечних кредитів для придбання житла на первинному ринку за 2005 — 2009 роки, оскільки цей період характеризується суттєвими змінами факторів в умовах кризи.
In the article the mathematical model of forming the optimal portfolio of the investor, which allows to solve the optimization problem of mortgage lending on the housing sector. The work determined the optimal conditions for its formation, based on the analysis of data on housing commissioning in Ukraine and conditions for granting mortgage loans to purchase housing on the primary market for 2005 to 2009 because this period is characterized by significant changes in the factors in the crisis.
In the article the mathematical model of forming the optimal portfolio of the investor, which allows to solve the optimization problem of mortgage lending on the housing sector. The work determined the optimal conditions for its formation, based on the analysis of data on housing commissioning in Ukraine and conditions for granting mortgage loans to purchase housing on the primary market for 2005 to 2009 because this period is characterized by significant changes in the factors in the crisis.
Description
Keywords
іпотека, іпотечне кредитування, портфель інвестора, ризик портфеля інвестора, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, математичне сподівання, кореляційний момент, hypothec, hypothec credit, investor’s portfolio, portfolio’s risk, variance, standard deviation, expected value, correlation time
Citation
Бабинюк О. І. Моделювання оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням ризиків в умовах фінансової кризи / О. І. Бабинюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 197–207.