Оптимiзацiя розв’язкiв системи лiнiйних рiзницевих рiвнянь з випадковими коефiцiєнтами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
У данiй роботi розглянуто оптимальне керування для рiзницевих рiвнянь з випадковими коефiцiєнтами. Знайдено необхiднi умови оптимальностi для систем лiнiйних рiзницевих рiвнянь iз випадковими коефiцiєнтами. Знайдено вектор керувань з умови мiнiмуму квадратичного функцiоналу. Знайдено оптимальне керування для марковського процессу, яке залежить вiд параметрiв, що визначають ймовiрнiсть переходу з одного стану в iнший. Створено функцiю Лагранжа з матричними множниками Лагранжа. Знайдено систему рiвнянь методом послiдовних наближень.
This paper deals with the optimal control for differential equations with random coefficients. The article considers necessary optimality conditions for systems of linear difference equations with random coefficients. The work presents a vector of controls in the condition of minimum of quadratic functional. The publication shows the optimal control for Markov process, which depends on the parameters defining the probability of transition from one state to another. The article creates a Lagrange function with the matrix Lagrange multipliers. The system of equations by the method of successive approximations is worked out in the paper.
Description
Keywords
ймовiрнiсть, оптимальне керування, рiзницевi рiвняння, марковськi процеси, probability, optimal control, difference equations, Markov processes
Citation
Шушарін Ю. В. Оптимiзацiя розв’язкiв системи лiнiйних рiзницевих рiвнянь з випадковими коефiцiєнтами / Ю. В. Шушарін // Журнал обчислювальної та прикладної математики. Серія: Прикладна математика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О. Ю. Грищенко [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 1. – С. 133–139.