Оптимізація параметрів моделей оцінки волатильності фондових індексів світових фінансових ринків
Loading...
Date
2012-05-24
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано методику оптимізації параметрів моделей оцінки волатильності світових фінансових ринків, побудованих за допомогою кубічних ермітових сплайнів як альтернативного методу моделювання нестаціонарних економічних процесів. Також на основі порівняльного аналізу результатів моделювання доведено доцільність застосування сплайн-функцій для прогнозування базових показників, що характеризують діяльність світових фінансових ринків.
The method of optimization of parameters of volatility models for world financial markets, built by cube hermitean splines as alternative method of design of economic transients is applied in the article. The comparative analysis of results is executed with models, got on the fixed net of knots, and built on the basis of standard method of estimation of conditional heteroscedasticity.
The method of optimization of parameters of volatility models for world financial markets, built by cube hermitean splines as alternative method of design of economic transients is applied in the article. The comparative analysis of results is executed with models, got on the fixed net of knots, and built on the basis of standard method of estimation of conditional heteroscedasticity.
Description
Keywords
фондовий індекс, волатильність, автокореляція, умовна гетероскедастичність, кубічний ермітів сплайн, непараметричний критерій інверсій, метод покоординатного пошуку, адекватність
Citation
Бондаренко О. О. Оптимізація параметрів моделей оцінки волатильності фондових індексів світових фінансових ринків / О. О. Бондаренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 169–179.