Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «ІНЖЕК»
Abstract
Мета статті полягає в розвитку нечітко-множинного інструментарію для вимірювання ризику на основі адаптації відповідних показників, напрацьованих у межах теоретико-ймовірнісної методології. Дослідження обмежене ситуаціями, коли економічний показник, який виконує функцію критерію прийняття рішення і який є об’єктом аналізу стосовно ступеня ризику, моделюється нечітким числом, де останнє слід розуміти як нечітку величину з нормальною і опуклою функцією належності. Також при цьому було прийнято інтервальний за рівнями належності спосіб опису нечіткої оцінки критеріального показника. В межах реалізації поставленої мети було послідовно розглянуто низку ймовірнісних показників ступеня ризику: середнє абсолютне відхилення, семівідхилення, коефіцієнт несприятливих відхилень, коефіцієнт сподіваних збитків (втрат). Для останнього коефіцієнта було запропоновано його модифікований варіант, в якому сподівані сприятливі і несприятливі відхилення значень критеріального показника оцінюються з урахуванням імовірності їх настання, відповідно до чого він одержав назву коефіцієнта зважених сподіваних збитків. Для вихідної і модифікованої версії коефіцієнта сподіваних збитків було сформульовано їх нечітко-множинні адаптації. Згідно з відомою властивістю показника семівідхилення в ситуації імовірнісної невизначеності значення коефіцієнта несприятливих відхилень і коефіцієнта зважених сподіваних збитків збігаються між собою. Якщо ж аналізований критеріальний показник описується нечіткою оцінкою, використання нечітко-множинних адаптацій зазначених коефіцієнтів у загальному випадку приводить до різних результатів. Також було виявлено, що нечітко-множинна адаптація коефіцієнта несприятливих відхилень збігається із показником ступеня ризику на основі комбінованого (гібридного) варіанта можливісної міри.
The aim of the article is to develop fuzzy tools for measuring risk based on adaptation of corresponding indicators developed within the methodology of the probability theory. The study is limited to the situations where the economic indicator, which performs the function of a decision criterion and is an object of the analysis of the degree of risk, is modeled by a fuzzy number, and the latter is to be understood as a fuzzy value with a normal and convex membership function. Also in this case there applied the interval method, which describes fuzzy estimation of the criterion index by membership degrees. Within the framework of implementing the goal set, there consistently considered a number of probabilistic indicators of risk degree: mean absolute deviation, semideviation, coefficient of unfavorable deviations, ratio of expected losses (losses). For the latter, a modified version is proposed, in which the expected favorable and unfavorable deviations of the values of the criterion index are estimated taking into account the probability of their occurrence due to which it was called the weighted expected loss ratio. For the initial and modified version of the expected loss ratio, their fuzzy adaptations are formulated. According to the known property of the semideviation index, in the situation of probabilistic uncertainty the values of the coefficient of unfavorable deviations and the weighted expected loss ratio coincide. If the analyzed criterion index is described by a fuzzy estimate, the use of fuzzy adaptations of these coefficients in the general case leads to different results. It is also revealed that the fuzzy adaptation of the coefficient of unfavorable deviations coincides with the indicator of the degree of risk on the basis of a combined (hybrid) version of the possibility measure.
Цель статьи заключается в развитии нечетко-множественного инструментария для измерения риска на основе адаптации соответствующих показателей, наработанных в рамках теоретико-вероятностной методологии. Исследование ограничено ситуациями, когда экономический показатель, который выполняет функцию критерия принятия решения и который является объектом анализа относительно степени риска, моделируется нечетким числом, где последнее следует понимать как нечеткую величину с нормальной и выпуклой функцией принадлежности. Также при этом был принят интервальный по уровням принадлежности способ описания нечеткой оценки критериального показателя. В рамках реализации поставленной цели был последовательно рассмотрен ряд вероятностных показателей степени риска: среднее абсолютное отклонение, полуотклонение, коэффициент неблагоприятных отклонений, коэффициент ожидаемых убытков (потерь). Для последнего коэффициента был предложен его модифицированный вариант, в котором ожидаемые благоприятные и неблагоприятные отклонения значений критериального показателя оцениваются с учетом вероятности их наступления, в соответствии с чем он получил название коэффициента взвешенных ожидаемых убытков. Для исходной и модифицированной версии коэффициента ожидаемых убытков были сформулированы их нечетко-множественные адаптации. Согласно известному свойству показателя полуотклонения в ситуации вероятностной неопределенности значения коэффициента неблагоприятных отклонений и коэффициента взвешенных ожидаемых убытков совпадают между собой. Если же анализируемый критериальный показатель описывается нечеткой оценкой, использование нечетко-множественных адаптаций указанных коэффициентов в общем случае приводит к разным результатам. Также было выявлено, что нечетко-множественная адаптация коэффициента неблагоприятных отклонений совпадает с показателем степени риска на основе комбинированного (гибридного) варианта возможностной меры.
Description
Keywords
невизначеність, нечіткість, міра ризику, середнє абсолютне відхилення, семівідхилення, коефіцієнт сподіваних збитків, коефіцієнт несприятливих відхилень, uncertainty, fuzziness, measure of risk, mean absolute deviation, semideviation, expected loss ratio, coefficient of unfavorable deviations, неопределенность, нечеткость, мера риска, среднее абсолютное отклонение, полуотклонение, коэффициент ожидаемых убытков, коэффициент неблагоприятных отклонений
Citation
Коцюба О. С. Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику / Коцюба О. С. // Проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 317–323.