Мультифрактальний аналіз фондового ринку
Loading...
Date
2012-12-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті пропонуються сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем. Аналізується застосування мультифрактального аналізу до дослідження динаміки світового фондового ринку на прикладі фондових індексів США, Європи, Австралії та України.
The article offers modern methods of complex financial and economic systems. The application of multifractal analysis for studying the dynamics of the global stock market is analyzed, for example stock indexes of USA, Europe, Australia and Ukraine.
The article offers modern methods of complex financial and economic systems. The application of multifractal analysis for studying the dynamics of the global stock market is analyzed, for example stock indexes of USA, Europe, Australia and Ukraine.
Description
Keywords
фінансово-економічні системи, мультифрактальний аналіз, скейлінг, часовий ряд, спектр, сингулярність, financial and economic systems, multifractal analysis, scaling, time series, spectrum, singularity
Citation
Сірош А. В. Мультифрактальний аналіз фондового ринку / А. В. Сірош, Д. Є. Семьонов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 201–210.