Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
Loading...
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Нацiональний банк України
Abstract
Ця робота є логічним продовженням попередньої статті авторів, у якій розглянуто підхід до коригування вартості облігацій з урахуванням ступеня кредитного ризику на основі Пуасонівського потоку подій. Статтю присвячено ймовірнісним моделям оцінки ступеня ризику дефолту за купонними та дисконтними облігаціями на основі експоненційного закону розподілу імовірностей.
Given are the probabilistic models of the assessment of default risk of coupon and non-coupon bonds built up on the basis of the exponential law of probability distribution.
Given are the probabilistic models of the assessment of default risk of coupon and non-coupon bonds built up on the basis of the exponential law of probability distribution.
Description
Keywords
Citation
Долінський Л. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій / Леонід Долінський, Андрій Галкін // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 8. – С. 38–40.