Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
Loading...
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
The problems of credit risk estimation and bonds liability analysis is considered in the article on the basis of bonds default modeling. The logical-and-probabilistic approach is used to estimate the default probabilities. The algorithm of decision making on investment term with taking into account bonds default probability is developed.
Description
Keywords
Citation
Долінський Л. Б. Моделювання дефолтів за облігаційними позиками / Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 65–74.