Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Тернопільський національний економічний університет
Abstract
Вступ. У статті розглянуто якісний та кількісний аспекти ризиків банківської діяльності. Якісний аналіз включає в себе огляд класифікацій банківських ризиків та їх систематизацію. В межах кількісного аналізу побудовано експертну систему з використанням нечіткої логіки, продемонстровано результати
роботи системи за допомогою карти ризиків.
Мета. Метою статті є дослідження якісного та кількісного аспектів аналізу банківських ризиків на засадах комплексного підходу до системи ризик-менеджменту.
Метод (методологія). Було застосовано системний підхід для проведення систематизації кредитного ризику банківських установ. Для моделювання кредитного ризику використано багатофакторну дискримінантну модель, експертні методи та інструментарій нечіткої логіки в середовищі MATLAB.
Результати. Визначено основні джерела ризиків у межах комплексної системи банківського ризик-менеджменту. Побудовано класифікацію ризиків банківської діяльності з урахуванням взаємозв’язків між різними їх видами. Обґрунтовано доцільність глибокого кількісного аналізу саме кредитного банківського ризику. З метою оцінювання останнього у програмному середовищі MATLAB створено модель на нечіткій логіці з використанням методичних рекомендацій НБУ стосовно дискримінантного аналізу позичальників.
На основі реальних фінансових показників розраховано показник рівня кредитного ризику. Через застосування результатів моделювання та сценарного підходу було побудовано карту кредитного ризику банку, яку апробовано на чисельному прикладі.
Introduction. In the article the qualitative and quantitative aspects of banking activity risks are considered. Qualitative analysis includes a review of the classification of banking risks and their systematization. Within the quantitative analysis it is built an expert system with the usage of indistinct logic. The results of the activity of the system which acts wit the help of card of risks are shown. Goal. The purpose of the article is the investigation of qualitative and quantitative aspects of analysis of banking risks on the basis of an integrated approach to risk management system. The method (methodology). The systematic approach to the systematization of the credit risk of banks ia applied in the article. The multifactor discriminant models, expert methods and indistinct logic tools in the environment MATLAB are used for the modeling of credit risk. Results. The main sources of risks within an integrated system of bank risk management have been determined. The classification of banking risks, taking into account the relationships between their species, has been worked out. Expediency of deep quantitative analysis of the credit risk of the bank has been grounded. In order to evaluate the latest in software environment of MATLAB we have created the model on indistinct logic with the usage of guidelines of NBU concerning the discriminant analysis of borrowers. On the basis of actual financial performance we have calculated indicator of credit risk. Through the application of the results of modeling and scenario approach the card of bank credit risk has been worked out and approved.
Introduction. In the article the qualitative and quantitative aspects of banking activity risks are considered. Qualitative analysis includes a review of the classification of banking risks and their systematization. Within the quantitative analysis it is built an expert system with the usage of indistinct logic. The results of the activity of the system which acts wit the help of card of risks are shown. Goal. The purpose of the article is the investigation of qualitative and quantitative aspects of analysis of banking risks on the basis of an integrated approach to risk management system. The method (methodology). The systematic approach to the systematization of the credit risk of banks ia applied in the article. The multifactor discriminant models, expert methods and indistinct logic tools in the environment MATLAB are used for the modeling of credit risk. Results. The main sources of risks within an integrated system of bank risk management have been determined. The classification of banking risks, taking into account the relationships between their species, has been worked out. Expediency of deep quantitative analysis of the credit risk of the bank has been grounded. In order to evaluate the latest in software environment of MATLAB we have created the model on indistinct logic with the usage of guidelines of NBU concerning the discriminant analysis of borrowers. On the basis of actual financial performance we have calculated indicator of credit risk. Through the application of the results of modeling and scenario approach the card of bank credit risk has been worked out and approved.
Description
Keywords
якісний аналіз, кількісне оцінювання, дискримінантна модель, кредитний ризик, нечітка логіка, банківські ризики, картографування ризиків, qualitative analysis, quantitative assessment, discriminant model, credit risk, indistinct logic, banking risks, risk mapping technologies
Citation
Долінський Л. Б. Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку / Леонід Борисович Долінський, Владислав Вікторович Корчинський // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т ; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Т. 25, № 1. – С. 180–189.