Моделювання інвестиційних рішень на фондовому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена побудові диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей зростання і падіння цін активів на фондовому ринку.
The article is devoted for construct differential equations which obtaining probability distributions of lift and fall assets in stocks market.
Description
Keywords
Актив, стохастичне диференціальні рівняння із запізненням аргументу, ризик, індикатор стану фондового ринку
Citation
Шуклін Г. В. Моделювання інвестиційних рішень на фондовому ринку / Г. В. Шуклін // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 79. – С. 62–69.