Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування структурою таких інвестицій. Досліджено властивості та особливості застосування динамічних моделей, побудованих у класі систем звичайних диференціальних рівнянь, на прикладі нових задач оптимального інвестування у цінні папери. Розглянуто широкий спектр прикладних задач, пов'язаних з оптимізацією інвестиційних операцій з цінними паперами.
The problem of the optimal structure of the portfolio is researched. To construct a mathematical model of the market value of one share and the share portfolio is formulated as optimal control problem of such investments. The properties and characteristics of the dynamic models, constructed in the class of ordinary differential equations, on the example of the new problems of optimal investment in securities are reviewed.
Рассматривается проблема исследования оптимальной структуры портфеля инвестиций. Для построенных математических моделей формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций сформулировано задачи оптимального управления структурой таких инвестиций. Исследованы свойства и особенности использования динамических моделей, построенных в классе систем обыкновенных дифференциальных уравнений, на примере новых задач оптимального инвестирования в ценные бумаги. Рассмотрен широкий спектр прикладных задач, связанных с оптимизацией инвестиционных операций с ценными бумагами.
Description
Keywords
математичне моделювання, оптимальне керування, портфель інвестицій, Mathematical modeling, optimal control, investment portfolio, математическое моделирование, оптимальное управление, портфель инвестиций
Citation
Кулян В. Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика : зб. нак. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О. К. Закусило (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 1. – С. 18–22.