Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
Loading...
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА)
Abstract
Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати «кращі» з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.
Description
Keywords
Citation
Гаращенко Ф. Г. Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2015. – № 3. – С. 34–42.