Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології
Loading...
Date
2010-01-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку.
The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market.
The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market.
Description
Keywords
валютний ризик, вартість під ризиком, кореляція валютних курсів, валютний портфель, експотенціально-зважена волатильність, VaR-методологія, currency risk, value at risk, correlation of exchange rates, currency portfolio, self-weighted volatiation, VaR-methodology
Citation
Білань Н. С. Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології / Н. С. Білань // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 401–412.