Забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України
Files
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Університет банківської справи Національного банку України
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит - Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). - К., 2013.
У дисертації розроблено та обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України, що грунтуються на кібернетичному та синергетичному підходах, дотриманні динамічної рівноваги та фінансової стійкості з метою позитивного впливу на розвиток економіки та надання високого рівня банківських послуг населенню та суб’єктам господарювання.
Досліджено сучасні підходи до визначення сутності банківської системи та основні її характеристики, функції, структура, визначені теоретичні основи ефективного функціонування та розвитку банківської системи та сучасні концепції її розвитку, забезпечення ефективності, які базуються на розгляді ефективності як інтегральної багатокомпонентної системної характеристики, що залежить від багатьох чинників. Обгрунтована синергетична концепція розвитку банківських систем в умовах біфуркаційного їх розвитку та визначені умови забезпечення синергетичної ефективності та важливість резонансних впливів регулятора для її забезпечечення. Проаналізована багатоваріантність та альтернативність розвитку банківських систем, обгрунтована доцільність подальшого розвитку банківської системи України за інтенсивною ендогенно орієнтованою моделлю, яка дасть змогу підвищити її фінансову стійкість та ефективність. Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності банківської системи України, включаючи декомпозиційний аналіз рентабельності діяльності, оцінку ефективності управління активами і пасивами та процентним ризиком, рекапіталізації банків в України за участю держави з використанням економіко-статистичних методів. Розроблені теоретико-методологічні засади ефективного управління ризиком ліквідності банківської системи з урахуванням внутрішніх та зовнішніх (загальносистемних) чинників, нових вимог Базельського комітету та вдосконалення кількісної оцінки ризику. Проведено аналіз розвитку банківської системи України як багатомірного процесу її удосконалення та модернізації, виділені основні етапи її розвитку відповідно до моделі лінійних стадій розвитку та виділених X. Мінскі трьох режимів фінансування (забезпечене, спекулятивне, Понці-фінансування), визначені основні тенденції функціонування банківської системи у посткризовий період та підвищення її ефективності. Обгрунтовані шляхи забезпечення стабільного розвитку банківської системи, включаючи розроблення та реалізацію стратегії її розвитку, яка б передбачала перехід від екстенсивної до інтенсивної моделі розвитку, удосконалення регулювання діяльності банків з урахуванням міжнародних стандартів.
Doctoral thesis on economics, specialty 08.00.08 - Money, Finance and Credit -University of Banking of the National Bank of Ukraine. - Kyiv, 2013. Doctoral thesis developed and founded theoretical and methodological basis of the effective functioning and development of the banking system of Ukraine which are based on cybernetic and synergistic approaches, adherence of dynamic balance and financial stability aimed at the positive impact on economics development and providing high-quality service for people and companies. It was researched modem approaches for defining the nature of a banking system and its main characteristics, functions, structure, defined the theoretical basis of effective functioning and development of a banking system and modem concepts of development of a banking system and its effective functioning which are based on studying the effectiveness as a multicomponent system characteristics dependent on many factors. It was founded the synergistic concept of development of banking systems in conditions of their bifurcational development and defined conditions of synergistic effectiveness and importance of resonance effects of the regulator for its providing. It was analyzed the multivariate and alternative development of banking systems and founded the necessity of further development of the banking system of Ukraine by the intensive endogenously based model which will promote increase of its financial stability and effectiveness. It was developed the methodical approach to the complex evaluation of effectiveness of the banking system of Ukraine including decomposition analysis of profitability, evaluation of the effectiveness of assets and liabilities management and interest rate risk, to the state recapitalization of banks in Ukraine with the help of economic and statistical methods. It was developed the theoretical and methodological principles of effective control of liquidity risk of banking system including the internal and external (system-wide) factors, new requirements of the Basel Committee and improvement of quantitative risk assessment. It was conducted the analysis of development of the banking system of Ukraine as a multidimensional process of its improvement and modernization, pointed out the main phases of its development according to the model of linear stages of development and three regimes of funding determined by H. Minsky (provided, speculative, Ponzi finance), defined the main trends in development of the banking system in post-crisis period and increase of its efficiency. It was founded the ways of implementation of stable development of the banking system including the development and implementation of development strategy of the banking system which would predict the transition from extensive to intensive model of development, improvement of regulation of banking business considering the international standards.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит - Университет банковского дела Национального банка Украины (г. Киев). - К., 2013. Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических приемов обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы Украины с целью повышения устойчивости и усиления влияния на социально-экономическое развитие страны, повышения доступности банковских услуг для населения и предприятий. В работе исследованы современные подходы к определению сущности банковской системы и ее эффективности, рассмотрены функции и структура, определены теоретические основы обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы, базирующиеся на соблюдении динамического равновесия и устойчивости, рассмотрении эффективности как интегральной многокомпонентной системной характеристики, зависящей от многих факторов и условий. Для поддержания устойчивости банковской системы важным является наличие определенного «потенциала устойчивости» в виде капитала, ликвидности, доходности, резервов на покрытие рисков. В работе предложено оценивать потенциал устойчивости банковской системы с помощью интегрального показателя, рассчитанного на основе оценки рисков и достаточности капитала для их покрытия. Выделены пять уровней устойчивости банковской системы в зависимости от значений параметров устойчивости, их волатильности и наличия потенциала устойчивости. Доказано, что неустойчивая банковская система, не поддерживающая динамическое равновесие, не может быть эффективной. Разработана синергетическая концепция развития банковских систем в условиях бифуркационного их развития и определены критерии вхождения банковской системы в фазу бифуркации. Предложен метод определения уровня хаотичности в банковской системе Украины и вхождения в фазу бифуркации на основе оценки волатильности текущих пассивов и возможности построения аналитического тренда. Разработан теоретико-методологический поход к исследованию обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы, обоснованы критерии и принципы обеспечения ее эффективности, условия достижения синергетических эффектов, выделены структурные компоненты эффективности и разработана система сбалансированных показателей для оценки всех выделенных видов эффективности, что позволит разработать эффективные механизмы поддержания финансовой устойчивости и обеспечения эффективности банковской системы. В диссертации предложен методический подход к проведению комплексного анализа эффективности банковской системы Украины, включая декомпозиционный анализ рентабельности деятельности, оценку эффективности управления активами и пассивами и процентным риском, рекапитализации банков в Украине с участием государства. Проанализирована многовариантность и альтернативность развития банковских систем и обоснована целесообразность дальнейшего развития банковской системы Украины в соответствии с эндогенно ориентированной моделью, которая будет способствовать повышению ее финансовой устойчивости и эффективности. Проведен анализ развития банковской системы Украины как многомерного процесса ее совершенствования и модернизации, выделены основные этапы ее развития в соответствии с моделью линейных стадий развития и выделенных X. Мински трех режимов финансирования (обеспеченного, спекулятивного, Понци-финансирования), определены основные тенденции развития банковской системы в посткризисный период и пути повышения ее эффективности. Разработаны теоретико-метологические основы повышения эффективности управления риском ликвидности банковской системы с учетом внутренних и внешних (общесистемных) факторов, новых требований Базельского комитета и совершенствования количественной оценки риска. Получили дальнейшее развитие методы определения и управления неснижаемым остатком текущих пассивов, предложен методологический подход к определению интегрального показателя оценки риска ликвидности банковской системы - динамического индикатора ликвидности, расчет которого основывается на принципах комплексности, системности, чувствительности к рискам и последствиям принятых решений. Предложен комплекс мероприятий по обеспечению эффективного функционирования и развития банковской системы Украины на основе совершенствования управления активами и пассивами и процентным риском с использованием экономико-статистических моделей, обоснована роль и определены концептуальные подходы к разработке государственной стратегии развития банковской системы Украины до 2020 г., которая должна предусматривать переход от экстенсивной к интенсивной модели развития банковской системы, совершенствование регулирования деятельности банков с учетом международных стандартов, внедрение инноваций, усиление влияния на развитие экономики и повышение доступности банковских услуг для населения и предприятий.
Doctoral thesis on economics, specialty 08.00.08 - Money, Finance and Credit -University of Banking of the National Bank of Ukraine. - Kyiv, 2013. Doctoral thesis developed and founded theoretical and methodological basis of the effective functioning and development of the banking system of Ukraine which are based on cybernetic and synergistic approaches, adherence of dynamic balance and financial stability aimed at the positive impact on economics development and providing high-quality service for people and companies. It was researched modem approaches for defining the nature of a banking system and its main characteristics, functions, structure, defined the theoretical basis of effective functioning and development of a banking system and modem concepts of development of a banking system and its effective functioning which are based on studying the effectiveness as a multicomponent system characteristics dependent on many factors. It was founded the synergistic concept of development of banking systems in conditions of their bifurcational development and defined conditions of synergistic effectiveness and importance of resonance effects of the regulator for its providing. It was analyzed the multivariate and alternative development of banking systems and founded the necessity of further development of the banking system of Ukraine by the intensive endogenously based model which will promote increase of its financial stability and effectiveness. It was developed the methodical approach to the complex evaluation of effectiveness of the banking system of Ukraine including decomposition analysis of profitability, evaluation of the effectiveness of assets and liabilities management and interest rate risk, to the state recapitalization of banks in Ukraine with the help of economic and statistical methods. It was developed the theoretical and methodological principles of effective control of liquidity risk of banking system including the internal and external (system-wide) factors, new requirements of the Basel Committee and improvement of quantitative risk assessment. It was conducted the analysis of development of the banking system of Ukraine as a multidimensional process of its improvement and modernization, pointed out the main phases of its development according to the model of linear stages of development and three regimes of funding determined by H. Minsky (provided, speculative, Ponzi finance), defined the main trends in development of the banking system in post-crisis period and increase of its efficiency. It was founded the ways of implementation of stable development of the banking system including the development and implementation of development strategy of the banking system which would predict the transition from extensive to intensive model of development, improvement of regulation of banking business considering the international standards.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит - Университет банковского дела Национального банка Украины (г. Киев). - К., 2013. Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических приемов обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы Украины с целью повышения устойчивости и усиления влияния на социально-экономическое развитие страны, повышения доступности банковских услуг для населения и предприятий. В работе исследованы современные подходы к определению сущности банковской системы и ее эффективности, рассмотрены функции и структура, определены теоретические основы обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы, базирующиеся на соблюдении динамического равновесия и устойчивости, рассмотрении эффективности как интегральной многокомпонентной системной характеристики, зависящей от многих факторов и условий. Для поддержания устойчивости банковской системы важным является наличие определенного «потенциала устойчивости» в виде капитала, ликвидности, доходности, резервов на покрытие рисков. В работе предложено оценивать потенциал устойчивости банковской системы с помощью интегрального показателя, рассчитанного на основе оценки рисков и достаточности капитала для их покрытия. Выделены пять уровней устойчивости банковской системы в зависимости от значений параметров устойчивости, их волатильности и наличия потенциала устойчивости. Доказано, что неустойчивая банковская система, не поддерживающая динамическое равновесие, не может быть эффективной. Разработана синергетическая концепция развития банковских систем в условиях бифуркационного их развития и определены критерии вхождения банковской системы в фазу бифуркации. Предложен метод определения уровня хаотичности в банковской системе Украины и вхождения в фазу бифуркации на основе оценки волатильности текущих пассивов и возможности построения аналитического тренда. Разработан теоретико-методологический поход к исследованию обеспечения эффективного функционирования и развития банковской системы, обоснованы критерии и принципы обеспечения ее эффективности, условия достижения синергетических эффектов, выделены структурные компоненты эффективности и разработана система сбалансированных показателей для оценки всех выделенных видов эффективности, что позволит разработать эффективные механизмы поддержания финансовой устойчивости и обеспечения эффективности банковской системы. В диссертации предложен методический подход к проведению комплексного анализа эффективности банковской системы Украины, включая декомпозиционный анализ рентабельности деятельности, оценку эффективности управления активами и пассивами и процентным риском, рекапитализации банков в Украине с участием государства. Проанализирована многовариантность и альтернативность развития банковских систем и обоснована целесообразность дальнейшего развития банковской системы Украины в соответствии с эндогенно ориентированной моделью, которая будет способствовать повышению ее финансовой устойчивости и эффективности. Проведен анализ развития банковской системы Украины как многомерного процесса ее совершенствования и модернизации, выделены основные этапы ее развития в соответствии с моделью линейных стадий развития и выделенных X. Мински трех режимов финансирования (обеспеченного, спекулятивного, Понци-финансирования), определены основные тенденции развития банковской системы в посткризисный период и пути повышения ее эффективности. Разработаны теоретико-метологические основы повышения эффективности управления риском ликвидности банковской системы с учетом внутренних и внешних (общесистемных) факторов, новых требований Базельского комитета и совершенствования количественной оценки риска. Получили дальнейшее развитие методы определения и управления неснижаемым остатком текущих пассивов, предложен методологический подход к определению интегрального показателя оценки риска ликвидности банковской системы - динамического индикатора ликвидности, расчет которого основывается на принципах комплексности, системности, чувствительности к рискам и последствиям принятых решений. Предложен комплекс мероприятий по обеспечению эффективного функционирования и развития банковской системы Украины на основе совершенствования управления активами и пассивами и процентным риском с использованием экономико-статистических моделей, обоснована роль и определены концептуальные подходы к разработке государственной стратегии развития банковской системы Украины до 2020 г., которая должна предусматривать переход от экстенсивной к интенсивной модели развития банковской системы, совершенствование регулирования деятельности банков с учетом международных стандартов, внедрение инноваций, усиление влияния на развитие экономики и повышение доступности банковских услуг для населения и предприятий.
Description
Keywords
ефективність, банківська система, функціонування, розвиток, системний підхід, синергетична концепція розвитку, стратегія, ліквідність, ризики, трансакційні витрати, динамічна рівновага, стійкість, стабілізаційний механізм, декомпозиційний аналіз, effectiveness, banking system, functioning, development, systems approach, synergistic development concept, strategy, liquidity, risks, transaction costs, dynamic balance, steadiness, stabilization mechanism, decomposition analysis, эффективность, банковская система, функционирование, развитие, системный подход, синергетическая концепция развития, стратегия, ликвидность, риски, трансакционные издержки, динамическое равновесие, устойчивость, стабилизационный механизм, декомпозиционный анализ
Citation
Карчева Г. Т. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Карчева Ганна Тимофіївна ; Ун-т банківської справи НБУ. – Київ, 2013. – 38 с.